Metrik penilaian sistem perdagangan

Formula keuntungan bersih perdagangan. Investopedia Dalam contoh kami dari Rajah 1, purata keuntungan bersih perdagangan adalah: Ini mengambil kira kedua-dua saham yang menang dan kalah kerana ia berdasarkan jumlah keuntungan bersih. Nombor ini boleh dikecilkan oleh outlier, satu perdagangan yang menghasilkan keuntungan atau kerugian berkali-kali lebih besar daripada perdagangan tipikal. Outlier dapat menghasilkan hasil yang tidak realistis dengan mengatasi keuntungan bersih perdagangan rata-rata.


Ini akan kehilangan sistem. Peratusan Menguntungkan: Peratus yang menguntungkan juga dikenali sebagai kebarangkalian menang. Metrik ini dikira dengan membahagikan bilangan perdagangan yang menang dengan jumlah perdagangan untuk tempoh tertentu.

Ini dikira dengan membahagikan keuntungan kasar dengan kerugian kasar: Kita semua tahu bahawa tidak semua perdagangan akan menjadi pemenang dan kita perlu menanggung kerugian. Metrik faktor keuntungan membantu pedagang menganalisis sejauh mana kemenangan lebih besar daripada kerugian. Dalam kes ini, kerugian kasar lebih besar daripada keuntungan kasar, mengakibatkan faktor keuntungan yang kurang daripada satu.


Sistem yang berbeza, dengan pengambilan maksimum yang lebih kecil, perlu dibangunkan. Metrik ini penting kerana ia merupakan pemeriksaan realiti untuk pedagang. Hanya kira-kira mana-mana pedagang boleh membuat sejuta dolar-jika mereka boleh mengambil risiko 10 juta.


Pecutan maksimum Lima metrik ini menyediakan titik permulaan yang baik untuk menguji sistem perdagangan yang berpotensi atau menilai sistem dagangan langsung. Jumlah Keuntungan Bersih: Jumlah keuntungan bersih mewakili garis bawah untuk sistem perdagangan dalam jangka waktu tertentu.

Metrik ini dikira dengan menolak kerugian kasar semua kehilangan perdagangan termasuk komisen daripada keuntungan kasar semua dagangan yang menang. Rumusannya ialah: Jumlah formula Keuntungan Bersih. Investopedia Jadi, dalam Rajah 1, jumlah keuntungan bersih dikira sebagai: Walaupun ramai pedagang menggunakan jumlah keuntungan bersih sebagai alat utama untuk mengukur prestasi dagangan, metrik sahaja boleh menipu.

Metrik ini dapat membantu mengukur jumlah risiko yang ditanggung oleh sistem dan menentukan jika sistem praktikal, berdasarkan saiz akaun. Sekiranya jumlah wang yang paling besar yang pedagang sanggup berisiko kurang dari pengambilan maksimum, sistem perdagangan tidak sesuai untuk pedagang.

Peniaga-peniaga urusniaga harian, dan terutamanya penipu, yang melihat untuk mendapatkan jumlah yang kecil dalam mana-mana perdagangan manakala risiko jumlah yang sama akan memerlukan metrik yang lebih tinggi peratus keuntungan untuk mewujudkan sistem yang menang. Ini disebabkan hakikat bahawa perdagangan yang menang cenderung dekat dengan nilai yang kehilangan perdagangan; untuk "mendapatkan maju" perlu ada peratus yang lebih tinggi yang menguntungkan.

Satu outlier dapat membuat sistem muncul secara signifikan lebih atau kurang menguntungkan daripada statistik secara statistik. Outlier boleh dikeluarkan untuk membolehkan penilaian yang lebih tepat. Sekiranya kejayaan sistem perdagangan dalam backtesting bergantung kepada penjelasan, sistem perlu diperhalusi lagi. Pengeluaran Maksimum: Metrik pengeluaran maksimum merujuk kepada "senario kes terburuk" untuk tempoh dagangan. Ia mengukur jarak paling besar, atau kerugian, dari puncak ekuiti sebelumnya.

Sebagai persamaan: formula Keuntungan Dagangan. Investopedia Dalam contoh yang ditunjukkan dalam Rajah 1, peratus yang menguntungkan adalah: Peniaga yang biasanya pergi untuk bergerak yang lebih besar, dengan keuntungan yang lebih besar, hanya memerlukan nilai yang menguntungkan peratus yang rendah untuk mengekalkan sistem yang menang, kerana dagangan yang menang-yang menguntungkan , iaitu - biasanya agak besar. Ini biasanya berlaku dengan strategi yang dikenali sebagai perdagangan trend. Dagangan yang tidak menang biasanya ditutup untuk kerugian kecil.


Metrik pengeluaran maksimum perlu selaras dengan toleransi risiko dan saiz akaun perdagangan peniaga. Laporan prestasi Strategi Bottom Line, sama ada diterapkan pada hasil perdagangan bersejarah atau langsung, dapat memberikan alat yang ampuh untuk membantu para pedagang dalam menilai sistem perdagangan mereka.

Metrik prestasi ini mengaitkan jumlah keuntungan bagi setiap unit risiko, dengan nilai lebih besar daripada satu menunjukkan sistem yang menguntungkan. Sebagai contoh, laporan prestasi strategi yang ditunjukkan dalam Rajah 1 menunjukkan sistem perdagangan yang diuji mempunyai faktor keuntungan 1.

Oleh itu, anda perlu menganalisis data perdagangan dan prestasi secara berasingan untuk setiap strategi. Dengan sendirinya, metrik ini tidak dapat menentukan sama ada sistem perdagangan melaksanakan dengan cekap, dan tidak dapat menormalkan hasil sistem perdagangan berdasarkan jumlah risiko yang dikekalkan. Plot Your Progress Semua yang perlu anda lakukan sekarang adalah plot dua graf sederhana: Berasingan dengan kualiti Tidak semua perdagangan dibuat sama dan kami bercakap tentang ini dalam salah satu artikel terakhir kami. Undur yang rendah menunjukkan bahawa harga telah dilakukan metrik penilaian sistem perdagangan dekat dengan perhentian berhenti anda dan anda mungkin menetapkan berhenti anda terlalu konservatif, metrik penilaian sistem perdagangan. Sebagai contoh, sesetengah peniaga menandatangani jangka masa dagangan yang diambil, sama ada ia adalah trend balas atau dengan trend, jika ia berlaku semasa pasaran kemeruapan yang tinggi atau rendah dan lain-lain. Jika kerugian individu anda berbeza dengan saiz yang ketara dan angka-angka tersebut telah berakhir tempat itu, mungkin ada masa untuk melihat kedudukan anda metrik penilaian sistem perdagangan lebih dekat untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Pecutan maksimum Lima metrik ini menyediakan titik permulaan yang baik untuk menguji sistem perdagangan yang berpotensi atau menilai sistem dagangan langsung.


Dengan sendirinya, metrik ini tidak dapat menentukan sama ada sistem perdagangan melaksanakan dengan cekap, dan tidak dapat menormalkan hasil sistem perdagangan berdasarkan jumlah risiko yang dikekalkan. Walaupun tentunya keuntungan metrik, jumlah keuntungan bersih harus dilihat dengan konsisten dengan metrik prestasi lain. Faktor Keuntungan: Faktor keuntungan ditakrifkan sebagai keuntungan kasar yang dibahagikan dengan kerugian kasar termasuk komisen untuk keseluruhan tempoh dagangan.

metrik penilaian sistem perdagangan

metrik penilaian sistem perdagangan

Walaupun mudah untuk memberi perhatian kepada bahagian bawah atau jumlah keuntungan bersih yang kita semua ingin tahu berapa banyak wang yang kami buat, memandangkan metrik prestasi tambahan boleh memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang keberkesanan sistem-dan keupayaannya untuk mencapai matlamat dagangan. Bandingkan Poker Online Popular.

Dalam erti kata lain, lebih banyak perdagangan perlu menjadi pemenang, kerana setiap kemenangannya agak kecil. Purata Keuntungan Bersih Perdagangan: Keuntungan bersih perdagangan purata ialah jangkaan sistem: Ini mewakili jumlah purata wang yang dimenangi atau hilang setiap dagangan. Keuntungan bersih perdagangan purata dikira dengan membahagikan jumlah keuntungan bersih dengan jumlah bilangan dagangan.